一、市场风险计算
市场风险是指由于市场价格波动（如利率、汇率、股票价格等）导致的金融资产价值下降的风险。常见的市场风险计算方法包括：
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VaR（Value at Risk）
VaR是衡量在给定置信水平下，某一金融资产或投资组合在特定时间段内可能遭受的最大损失。例如，95%的VaR为100万元，意味着在95%的置信水平下，最大损失不会超过100万元。 -
敏感性分析
通过计算资产价格对市场因素（如利率、汇率）的敏感度，评估市场风险。例如，久期（Duration）用于衡量债券价格对利率变化的敏感性。 -
压力测试
模拟极端市场条件下的资产表现，评估潜在损失。例如，假设利率突然上升2%，计算投资组合的价值变化。
二、信用风险评估
信用风险是指借款人或交易对手未能履行合同义务而导致损失的风险。常见的信用风险评估方法包括：
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信用评分模型
通过历史数据构建模型，评估借款人的信用风险。例如，FICO评分是常用的个人信用评分模型。 -
违约概率（PD）
计算借款人在未来某一时间段内违约的概率。例如，使用Logistic回归模型预测企业违约概率。 -
信用风险敞口（EAD）
评估在违约发生时，金融机构可能面临的损失金额。例如，计算贷款余额和未使用额度的总和。 -
信用风险组合模型
如CreditMetrics，用于评估整个贷款组合的信用风险。
三、操作风险分析
操作风险是指由于内部流程、人员、系统或外部事件导致的损失风险。常见的操作风险分析方法包括：
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损失分布法（LDA）
通过历史损失数据构建分布模型，预测未来可能的损失。 -
关键风险指标（KRI）
监控与操作风险相关的关键指标，如系统故障率、员工流失率等。 -
情景分析
模拟特定操作风险事件（如网络攻击、内部欺诈）的影响，评估潜在损失。 -
自我评估（RCSA）
通过内部评估识别和量化操作风险。
四、流动性风险测量
流动性风险是指金融机构无法及时以合理价格变现资产或融资以满足支付义务的风险。常见的流动性风险测量方法包括：
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流动性覆盖率（LCR）
衡量在压力情景下，金融机构持有的高质量流动性资产能否满足未来30天的净现金流出。 -
净稳定资金比率（NSFR）
评估金融机构的长期资金稳定性，确保其资产与负债的期限匹配。 -
现金流缺口分析
计算未来不同时间段的现金流缺口，评估流动性风险。 -
压力测试
模拟极端市场条件下的流动性状况，评估潜在风险。
五、资本充足率计算
资本充足率是衡量金融机构资本充足程度的重要指标，用于评估其抵御风险的能力。常见的计算方法包括：
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巴塞尔协议框架
根据巴塞尔协议，计算资本充足率（CAR），即资本与风险加权资产的比率。 -
核心资本充足率
计算核心资本（如普通股）与风险加权资产的比率。 -
杠杆率
衡量金融机构的资本与总资产的比率，评估其财务稳健性。 -
风险加权资产（RWA）
根据资产的风险程度，计算风险加权资产总额。
六、压力测试与情景分析
压力测试与情景分析是评估金融机构在极端市场条件下的风险承受能力的重要工具。常见的应用包括：
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宏观经济压力测试
模拟宏观经济变量（如GDP增长率、失业率）的极端变化，评估对金融机构的影响。 -
市场风险压力测试
模拟极端市场条件（如股市崩盘、利率大幅上升）对投资组合的影响。 -
信用风险压力测试
评估在极端经济条件下，贷款组合的违约率和损失率。 -
流动性压力测试
模拟极端流动性事件（如大规模提款、市场冻结）对金融机构的影响。
总结
金融风险管理的计算题类型多样，涵盖市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、资本充足率以及压力测试与情景分析等多个领域。通过掌握这些计算方法，金融机构能够更全面地识别、量化和应对潜在风险，从而提升风险管理能力。
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