一、市场风险计算
市场风险是指因市场价格波动（如利率、汇率、股票价格等）导致的潜在损失。常见的市场风险计算包括：
- VaR（Value at Risk）计算
VaR是衡量在特定置信水平下，某一时间段内可能发生的最大损失。例如，95%置信水平下的VaR为100万元，意味着在95%的情况下，损失不会超过100万元。 - 计算方法：历史模拟法、方差-协方差法、蒙特卡洛模拟法。
- 应用场景：投资组合风险管理、衍生品定价。
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问题与解决方案：VaR无法捕捉极端事件，需结合压力测试和情景分析。
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敏感性分析
通过计算资产价格对市场因素的敏感度（如Delta、Gamma、Vega等），评估风险敞口。 - 应用场景：期权定价、利率风险管理。
- 问题与解决方案：敏感性分析假设线性关系，需结合非线性模型。
二、信用风险评估
信用风险是指借款人未能履行合同义务导致的损失。常见的信用风险计算包括：
- 违约概率（PD）计算
通过历史数据或信用评分模型，评估借款人违约的可能性。 - 应用场景：贷款审批、债券评级。
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问题与解决方案：数据不足时，可采用外部评级或专家判断。
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损失给定违约（LGD）计算
评估违约后可能损失的金额占贷款总额的比例。 - 应用场景：贷款拨备、资本充足率计算。
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问题与解决方案：LGD受抵押品价值影响，需动态调整。
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预期损失（EL）计算
EL = PD × LGD × EAD（违约风险敞口），用于量化信用风险。 - 应用场景：风险管理、资本配置。
- 问题与解决方案：需定期更新参数以反映最新风险状况。
三、操作风险分析
操作风险是指因内部流程、人员、系统或外部事件导致的损失。常见的操作风险计算包括：
- 损失分布法
通过历史损失数据，构建损失分布模型，计算操作风险的潜在损失。 - 应用场景：保险定价、风险资本计算。
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问题与解决方案：数据稀缺时，可采用情景分析或专家判断。
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关键风险指标（KRI）监控
通过监控关键指标（如系统故障率、员工流失率），识别潜在风险。 - 应用场景：内部控制、合规管理。
- 问题与解决方案：需结合定性分析，避免指标误导。
四、流动性风险管理
流动性风险是指无法及时以合理价格变现资产或融资的风险。常见的流动性风险计算包括：
- 流动性覆盖率（LCR）计算
LCR = 高质量流动性资产 / 未来30天净现金流出，用于评估短期流动性风险。 - 应用场景：银行监管、流动性压力测试。
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问题与解决方案：需考虑市场环境变化对资产流动性的影响。
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净稳定资金比率（NSFR）计算
NSFR = 可用稳定资金 / 所需稳定资金，用于评估长期流动性风险。 - 应用场景：资本规划、资产负债管理。
- 问题与解决方案：需优化资产负债结构，提高稳定性。
五、资本充足率计算
资本充足率是衡量金融机构资本与风险加权资产比例的指标。常见的计算包括：
- 巴塞尔协议下的资本充足率计算
资本充足率 = （一级资本 + 二级资本） / 风险加权资产。 - 应用场景：银行监管、资本规划。
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问题与解决方案：需动态调整资本结构，满足监管要求。
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风险加权资产（RWA）计算
通过信用风险、市场风险和操作风险加权，计算风险资产总额。 - 应用场景：资本配置、风险管理。
- 问题与解决方案：需采用标准化或内部评级法，确保准确性。
六、压力测试与情景分析
压力测试与情景分析用于评估极端市场条件下金融机构的稳健性。常见的计算包括：
- 宏观经济压力测试
通过模拟经济衰退、利率上升等情景，评估资产质量和资本充足率。 - 应用场景：监管合规、战略规划。
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问题与解决方案：需结合历史数据和专家判断，提高预测准确性。
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情景分析
通过设定特定情景（如市场崩盘、流动性枯竭），评估潜在损失。 - 应用场景：风险管理、应急预案制定。
- 问题与解决方案：需定期更新情景，反映最新风险因素。
通过以上分析，金融风险管理计算题涵盖了市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、资本充足率以及压力测试等多个领域。在实际应用中，需结合具体场景和工具，动态调整计算方法，确保风险管理的有效性和准确性。
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